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CFA重要考点

  正态分布(重要考点)
 
  性质:
 
  A、参数:均值,方差;
 
  B、对称,偏度=0,峰度=3;
 
  C、正态分布的随机变量的线性组合仍然是正态分布;
 
  正态分布的置信区间(必考)
 
  68%一倍标准差
 
  90%1.65标准差
 
  95%1.96标准差
 
  99%2.58标准差
 
  中心极限定理:前提条件(常考题):
 
  A、大样本,n>=30;
 
  B、简单随机抽样;
 
  结论:
 
  A、样本均值抽样分布是正态分布,不管总体是什么分布,
 
  n越大越像正态分布;
 
  B、样本均值的期望值等于总体均值u(无偏性);
 
  C、样本均值方差等于总体方差除以样本量n;
 
  PS:不能说无偏的好,有偏的不好;
 
  对数正态分布
 
  A、定义:x取自然对数以后的是服从正态分布;
 
  B、对数正态分布密度函数右偏,恒正;
 
  C、期权定价模型前提假设:
 
  标的资产的价格服从对数正态;
 
  收益率服从正态分布->可以查正态分布表;